Баллы нижнего уровня (подбаллы) помогают инвесторам оценивать различные аспекты, связанные с риском по займам, доступным для инвестирования в виде Нот, даже если услуги предоставляются несколькими организациями .Они имеют числовое выражение и распределены между показателями кредитного портфеля, эффективностью обслуживания займов, способностью организации отвечать по обязательству обратного выкупа, схемой взаимодействия между Mintos и кредитной организацией. Подбаллы учитываются при расчете показателя Mintos Risk Score следующим образом: 40% - показатели кредитного портфеля, 25% - эффективность обслуживания займов, 25% - способность организации отвечать по обязательству обратного выкупа, 10% - схема взаимодействия между Mintos и кредитной организацией.
Рассчитанное числовое значение округляется до 1 знака после запятой. Численные значения распределены по трем диапазонам: более низкий риск (10,0-7,5), средний риск (7,4-4,5) и более высокий риск (4,4-1,0).
Подбалл эффективности кредитного портфеля
Для понимания качественного состояния портфеля сравниваются показатель проблемных займов, годовая процентная ставка и срок погашения с прямыми операционными расходами, связанными с портфелем. Помимо других показателей эффективности портфеля, мы подробно изучаем динамику кредитного портфеля кредитной организации. Подбалл эффективности кредитного портфеля рассчитывается на основе информации о:
- Прибыльность кредитного портфеля
- Динамика погашения займов в прошлом и в настоящее время
- Показатели убытков в прошлом и в настоящее время
- Объемы эмиссии
- Результаты прошлой деятельности
- Характеристики продукта (например, ликвидность залога)
Подбалл эффективности обслуживания кредитного портфеля
С помощью этого подбалла определяется эффективность работы кредитной организации по сбору платежей заемщиков. Подбалл является суммарной оценкой следующих показателей:
- Финансовый профиль
- Бизнес-процедуры, комплаенс, контроль качества
- Руководство компании и внутренний контроль рисков
- Структура и процессы администрирования займов
- Управление проблемными займами
В некоторых случаях организация, обслуживающая кредит, может быть иной коммерческой организацией..
Способность организации отвечать по обязательству обратного выкупа
Этот подбалл позволяет оценить способность организации отвечать по обязательству обратного выкупа и является кратким показателем способности заемщика выполнять договорные обязательства, удовлетворять потребности в ликвидности и достаточности капитала. Мы рассчитываем данный балл с учетом следующего:
- Финансовый профиль, показатели и прогнозные оценки
- Опыт управления
- Нормативная и правовая среда бизнеса
- Диверсификация потоков доходов и географического присутствия
В редких случаях ответственность за выкуп может лежать на хозяйствующем субъекте, который не является ни организацией, выдавшей заем, ни организацией, обслуживающей заем. Однако даже если такие случаи возникают, с помощью текущей модели оценки Mintos Risk Score можно получить представление о положении всех вовлеченных хозяйствующих субъектов.
В случае, если кредитная организация не предлагает займы с возможностью обратного выкупа, подбалл по данной категории исключается из средневзвешенного показателя Mintos Risk Score.
Схема взаимодействия
Подбалл "Схема взаимодействия" позволяет оценить уровень правовых отношений между кредитной организацией и Mintos. Факторы, которые оцениваются, обобщаются и выражаются с помощью данного подбалла, следующие:
- Доступ Mintos к денежным потокам, связанным с заемщиками
- Возможности взыскания в соответствии с правовой базой
- Прозрачность схемы взаимодействия для инвесторов